格兰杰因果检验到底是不是必须是针对平稳变量？

查阅了易丹辉及其他人的书，均未明确提及只有平稳序列才能做格兰杰检验，在徐靖、尚宇红写的《上海市对外贸易与经济增长关系实证研究》中第（四）部分有比较清晰的解释：
“格兰杰因果关系检验不是检验逻辑上的因果关系，而是看变量间的先后顺序，是否存在一个变量的前期信息会影响到另一变量的当期数量。Granger因果关系检验的具体使用可以根据序列平稳性的不同情况分别来进行：
1.X与Y均平稳，可用VAR模型来进行检验；
2.X与Y非平稳但协整，可用VEC模型来进行检验；
3.X与Y非平稳又不协整，可对序列进行差分后使其变成平稳序列再利用VAR模型进行检验，值得注意的是因此变量的经济含义已发生变化。”

因此，个人感觉“只有平稳序列才能做格兰杰因果检验”的说法只说了一部分，是片面的措辞。 供参考

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