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[教材交流讨论] 远期外汇买入价和卖出价的计算 [推广有奖]

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3789757 发表于 2013-5-13 16:27:49 |AI写论文

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老师给的课件上写的是
远期外汇买入价=即期买入汇率+即期买入汇率*(计价货币存入利率-单位货币贷出利率)*天数/360

远期外汇卖出价=即期卖出汇率+即期卖出汇率*(计价货币贷出利率-单位货币存入利率)*天数/360

不太理解这种计算过程是对应现实中的哪种情况,以及原理。请问有人可以解释下吗?
多谢!
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关键词:买入价 卖出价 计价货币 计算 外汇

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见路不走 发表于3楼  查看完整内容

这个是无套利定价原理下的远期汇率计算公式 举例: GBP/USD=1.7526/36 3个月GBP利率为4.05%~4.625%; 3个月USD利率为2.675~3.425%; 试计算3个月GBP/USD的双向汇率。 解:用近似公式计算远期汇率: 英镑买入价 =即期买入汇率+即期买入汇率×(计价货币借入利率-单位货币贷出利率)×天数/360 =1.7526+1.7526×(2.675%-4.625%)×90/360=1.7441 英镑卖出价 =即期卖出汇率+即期卖出汇 ...

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沙发
3789757 发表于 2013-6-2 09:17:36
顶。。。

藤椅
见路不走 在职认证  发表于 2015-4-18 20:43:02
这个是无套利定价原理下的远期汇率计算公式

举例:
GBP/USD=1.7526/36              
3个月GBP利率为4.05%~4.625%;
3个月USD利率为2.675~3.425%;  
试计算3个月GBP/USD的双向汇率。

解:用近似公式计算远期汇率:  
英镑买入价
=即期买入汇率+即期买入汇率×(计价货币借入利率-单位货币贷出利率)×天数/360
=1.7526+1.7526×(2.675%-4.625%)×90/360=1.7441  英镑卖出价
=即期卖出汇率+即期卖出汇率×(计价货币贷出利率-单位货币借入利率)×天数/360
=1.7536+1.7536×(3.425%-4.05%)×90/360=1.7509  
所以,3个月GBP/USD的双向汇率为1.7441/09。
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