求高手解决一下多元回归问题，快崩溃了

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

Dependent Variable: S                               
Method: Least Squares                               
               
Included observations: 10                               
                               
Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
                               
X1        2.270883        3.456229        0.657041        0.5402
X2        4.817796        4.320370        1.115135        0.3155
X3        2.985760        2.846917        1.048770        0.3423
X4        0.014568        0.721471        0.020192        0.9847
C        -7048.006        11386.32        -0.618989        0.5630
                               
R-squared        0.923747            Mean dependent var                14319.14
Adjusted R-squared        0.862745            S.D. dependent var                2240.369
S.E. of regression        830.0098            Akaike info criterion                16.58760
Sum squared resid        3444581.            Schwarz criterion                16.73890
Log likelihood        -77.93802            F-statistic                15.14287
Durbin-Watson stat        1.952109            Prob(F-statistic)                0.005314
                               

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：多元回归 求高手 observations coefficient observation Error

出现了P值太大的问题，应该怎么解决

同求

liqunzhang1989 发表于 2013-5-13 21:09
出现了P值太大的问题，应该怎么解决

结果不显著，可通过对原数据取对数处理。同时横截面数据一般需要进行多重共线性，异方差和序列相关性的检验。

P值大的变量应该去除。。。。不过怎么你每个变量的P值都这么大~~~~~~~

『‖佳‖』 发表于 2013-5-13 21:27
P值大的变量应该去除。。。。不过怎么你每个变量的P值都这么大~~~~~~~

我也很头疼，咱不能都去除吧，那还回归什么啊，坑人啊

军少 发表于 2013-5-13 21:27
结果不显著，可通过对原数据取对数处理。同时横截面数据一般需要进行多重共线性，异方差和序列相关性的检 ...

具体应该先进行什么计算呢

liqunzhang1989 发表于 2013-5-14 08:50
具体应该先进行什么计算呢

额，这个具体在帖子里面讲比较复杂啊，你可以找本计量经济学的书本，上面都会详细讲解

观测值太少也有可能会引起系数不显著