[问答] 面板数据回归时如何设置GLS weights 和cofe covariance method [推广有奖]

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LSBFJ 发表于 2013-5-14 18:24:21 |AI写论文

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面板数据的初学者，在做回归时发现在Panle Estimation 有很多要选择的地方哎，上面最上面的那个是选择混合模型、固定模型或是随机模型，倒是了解到可以通过做F检验和H检验来决定。但也看到好些人说其实可以不用这么复杂，直接选个体固定效应模型就行，我也试了试，倒确实是结果比较好。但不知道这样做可取不？
我最大的疑惑是下面的GLS weight和 coef covariation method不知道该怎么选了，不知道是不是也需要做些什么检验才能确定