pearson相关系数不显著，回归后却显著，怎么解释？有图有数据

论文对396个公司一年的数据进行pearson相关系数检验和回归分析，因变量分别为S、M、C、T、I，自变量为SIZE、TA、EM、RTAR。
如图，为什么EM和RTAR在pearson检验中不显著，进行回归后却表现出了显著水平呢？这要如何解释？那么对于EM与RTAR的对因变量有影响的假设是否不成立？






另外，如果在pearson相关系数检验中表现显著相关，但回归的时候却不显著了，这要怎么解释呢？
在线等哦~

本科菜鸟一枚求各位大神指导~~
在此谢过！

lanxi0921 发表于 2013-5-14 22:03
就拿S=α+β1SIZE+β2TA+β3EM+β4RTAR +ε来说，如果EM（权益乘数）和RTAR（资产报酬率）的pearson系数不 ...

如果模型是这样，我觉得是可以，理由就如我前所述，peason相关系数做到是两个变量之间的相关性，但在有多个解释变量的回归方程中，t检验检验这些变量前的系数，但这些系数都是偏相关系数，这二者不一样，除非是你的回归方程就只有一个因变量和一个解释变量，那么如果他俩的peason相关系数不显著的话那就不能做回归了

回归方程中的系数是偏相关系数，pearson相关系数是变量两两之间的相关系数，所以完全有可能在回归方程里由于多个解释变量的存在导致某些系数出现显著性，个人意见，不过没看太懂你的模型是怎么做的

susanna_5433 发表于 2013-5-14 21:54
回归方程中的系数是偏相关系数，pearson相关系数是变量两两之间的相关系数，所以完全有可能在回归方程里由于 ...

就拿S=α+β1SIZE+β2TA+β3EM+β4RTAR +ε来说，如果EM（权益乘数）和RTAR（资产报酬率）的pearson系数不显著，但回归系数显著的话，我是否还能说明EM对S有影响，RTAR对S有影响呢？~求教~~谢谢！

你有没有做T检验啊？即对各变量系数的检验，上表只有F检验

牧野云金 发表于 2013-5-14 23:02
你有没有做T检验啊？即对各变量系数的检验，上表只有F检验

有的！我只是做表的时候没显示T啦

牧野云金 发表于 2013-5-14 23:02
你有没有做T检验啊？即对各变量系数的检验，上表只有F检验

有的！我只是做表的时候没显示T啦

不碍事，本来就可能出现这种情形的。

susanna_5433 发表于 2013-5-15 14:04
如果模型是这样，我觉得是可以，理由就如我前所述，peason相关系数做到是两个变量之间的相关性，但在有多 ...

谢谢你！

remlus 发表于 2013-5-15 02:39
不碍事，本来就可能出现这种情形的。

谢谢你！