建立时间序列的VAR模型后做脉冲分析，要做残差检验吗？已做johansen、格兰杰和稳定性

请高手解答，不胜感激！

对影响股价的几个因素做VAR模型，变量包括工业值、货币供应量及股价等，时间序列，月度数据，目的是建模后做脉冲反应和方差分解，不看var得出的参数。


已通过稳定性（AR root）检验、Johansen协整检验和格兰杰因果检验，请问，在做脉冲之前，是否还要对VAR模型做残差检验？如果要做的话，做什么检验？残差的异方差？正态性？怎样在EVIEWS中实现？

第一次发帖，急需答案，跪谢！！！

怎么没人回复(⊙_⊙)？

是悬赏的论坛币太少了(⊙_⊙)？ 高手快来啊

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按惯例这些检验都是要做的，一个一个方程来做

     既然已经做了稳定性分析（AR 根检验）和格兰杰因果检验，如果都通过的话，是可以直接做脉冲响应分析的。因为在VAR的滞后阶数确定后，做了因果检验，所以变量是内生的（内生变量也确定了），只要再确定模型是稳定的，那就说明VAR的构建是合理的，可以进行脉冲响应分析。

我是初学者。。。老师的书上写的是VAR模型建立之后进行平稳性检验和残差独立性检验，然后才是脉冲格兰杰神马的。。。=-=
我的残差检验有一根线超过了，不知道怎么办。。。

话说。。。。好多坛子币啊。。。可以下好多资料的样子。。QAQ
有没有一本将时间序列的比较详细的书啊T-T