楼主: yiyehuarong
5336 9

[学科前沿] 建立时间序列的VAR模型后做脉冲分析，要做残差检验吗？已做johansen、格兰杰和稳定性 [推广有奖]

  • 0关注
  • 0粉丝

初中生

90%

还不是VIP/贵宾

-

0%
威望
0 级
论坛币
547 个
通用积分
0
学术水平
0 点
热心指数
0 点
信用等级
0 点
经验
48 点
帖子
7
精华
0
在线时间
33 小时
注册时间
2010-10-19
最后登录
2013-5-17
楼主
yiyehuarong 在职认证  发表于 2013-5-15 20:06:06 |AI写论文
400论坛币
请高手解答，不胜感激！

对影响股价的几个因素做VAR模型，变量包括工业值、货币供应量及股价等，时间序列，月度数据，目的是建模后做脉冲反应和方差分解，不看var得出的参数。


已通过稳定性（AR root）检验、Johansen协整检验和格兰杰因果检验，请问，在做脉冲之前，是否还要对VAR模型做残差检验？如果要做的话，做什么检验？残差的异方差？正态性？怎样在EVIEWS中实现？

分享0
关键词：Johansen Hansen johans VAR模型 AR模型 模型 格兰杰 检验 稳定性

相关帖子

回帖推荐

赛跑的憨豆 发表于9楼  查看完整内容

既然已经做了稳定性分析（AR 根检验）和格兰杰因果检验，如果都通过的话，是可以直接做脉冲响应分析的。因为在VAR的滞后阶数确定后，做了因果检验，所以变量是内生的（内生变量也确定了），只要再确定模型是稳定的，那就说明VAR的构建是合理的，可以进行脉冲响应分析。

本帖被以下文库推荐
沙发
yiyehuarong 在职认证  发表于 2013-5-15 20:09:03
第一次发帖，急需答案，跪谢！！！
藤椅
yiyehuarong 在职认证  发表于 2013-5-15 21:21:49
怎么没人回复(⊙_⊙)？
板凳
yiyehuarong 在职认证  发表于 2013-5-15 21:58:08
是悬赏的论坛币太少了(⊙_⊙)？ 高手快来啊
报纸
yiyehuarong 在职认证  发表于 2013-5-16 08:09:43 来自手机
顶顶顶顶
地板
yiyehuarong 在职认证  发表于 2013-5-16 13:00:38
up up up up
7楼
小秋秋123 发表于 2013-5-17 12:41:35

8楼
nathan9800 发表于 2013-5-23 22:08:02
按惯例这些检验都是要做的，一个一个方程来做
9楼
赛跑的憨豆 发表于 2013-5-24 00:37:19
     既然已经做了稳定性分析（AR 根检验）和格兰杰因果检验，如果都通过的话，是可以直接做脉冲响应分析的。因为在VAR的滞后阶数确定后，做了因果检验，所以变量是内生的（内生变量也确定了），只要再确定模型是稳定的，那就说明VAR的构建是合理的，可以进行脉冲响应分析。
已有 2 人评分经验 论坛币 学术水平 热心指数 信用等级 收起 理由
胡老 + 5 + 5 + 5 热心帮助其他会员
胖胖小龟宝 + 10 + 10 热心帮助其他会员

总评分: 经验 + 10  论坛币 + 10  学术水平 + 5  热心指数 + 5  信用等级 + 5   查看全部评分

10楼
Sophie.yin 发表于 2013-11-16 13:14:44
我是初学者。。。老师的书上写的是VAR模型建立之后进行平稳性检验和残差独立性检验，然后才是脉冲格兰杰神马的。。。=-=
我的残差检验有一根线超过了，不知道怎么办。。。

话说。。。。好多坛子币啊。。。可以下好多资料的样子。。QAQ
有没有一本将时间序列的比较详细的书啊T-T     
已有 1 人评分学术水平 热心指数 信用等级 收起 理由
胡老 + 2 + 2 + 2 观点有启发

总评分: 学术水平 + 2  热心指数 + 2  信用等级 + 2   查看全部评分

返回列表
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注jltj
拉您入交流群

京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问：王进律师 知识产权保护声明   免责及隐私声明

GMT+8, 2026-1-21 05:17