关于GARCH模型

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为什么采用garch模型来处理股市收益率数据得到的R平方值都比较小啊，我看了几篇英文文章，其R平方值非常小，我本人采用garch模型处理后的R平方的值也非常小，又大侠知道原因吗

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH ARC 模型