用EVIEWS做指数收益率的分析 GARCH中为何均值方程系数不显著？

晚晴1011 发表于 2013-5-17 13:23
均值方程为常数的我也试过了 常数项不显著

那就直接移除就可以了

yuanxinqiang 发表于 2013-5-17 13:42
那就直接移除就可以了

本来均值方程就只有常数 再移除不是没东西了？

晚晴1011 发表于 2013-5-17 17:42
本来均值方程就只有常数 再移除不是没东西了？

是的。

我也有类似问题 谁能帮帮我  这是出什么问题了呢  之前做均值方程拟合 系数是显著的 而且残差是有高阶自相关的，可是拟合GARCH模型后 原先的均值方程系数却变得不显著了 求大神指点  很急很急！！！！！！

好像常数项的显著与不显著不影响结果

请问当初你的这个问题是如何解决的呢？我现在也遇到了同样的问题，求教！

lenovo44 发表于 2014-5-17 16:45
我也有类似问题 谁能帮帮我  这是出什么问题了呢  之前做均值方程拟合 系数是显著的 而且残差是有高阶自相关 ...

请问楼主后来怎么解决的？ 有人说只看方差方程系数，均值方程系数显著性不用管？

哎，这些东西老师课堂里都应该讲的，我们的老师们都在干什么呢？