请问stata里怎么做rolling estimation（不断加observation的回归）

我要做一个时间序列的回归，一开始是1990-2004的季度数据，然后从2005年开始每增加一个季度的观测值回归一次（样本都是从1990开始，并不是固定长度的rolling window，也就是1990Q1-2005Q1，然后1990Q1-2005Q2，以此类推），总共回归到2012年。这样得到几十个回归的系数，来分析系数的变化趋势。

请问这个在Stata里怎么实现啊？或者Eviews里也行。十分感谢！

后面加上时间就可以啊

zyz0329 发表于 2013-5-17 12:29
后面加上时间就可以啊

不太明白，你是说直接加t在回归里面？
我是想获得coefficient的变化趋势

这个不叫rolling。。

emilychou 发表于 2013-5-20 16:37
这个不叫rolling。。

是rolling啊，我已经找到了，stata里面rolling estimation，里面选recursive就可以固定starting point了

瞧一瞧看一看咯