楼主: tanzie0509
1379 1

求大牛帮忙解答异方差问题 [推广有奖]

  • 0关注
  • 0粉丝

大专生

6%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
127 个
通用积分
0.0015
学术水平
0 点
热心指数
0 点
信用等级
0 点
经验
2579 点
帖子
38
精华
0
在线时间
33 小时
注册时间
2012-5-7
最后登录
2021-5-30

10论坛币
1、求问异方差稳健估计跟怀特(1980)年体的异方差一致协方差矩阵估计(Heteroskedasticity Consistent Covariance Matrix Estimator)是一回事不?
2、有一段FGLS的STATA命令
                  1)对原方程用OLS回归, 得残差估计u: reg y x; predict u, res;

                2) 计算ln(u^2): gen lnu2 = ln(n^2)

                3 )用ln(u^2)对所有独立的解释变量回归, 得 g: reg lnu2 x; predict g , xb

                4 )计算h = exp (g): gen h = exp(g)

                5) 用1/h 做权重WLS回归: gen invar = 1/h; reg y x [ aw = invar]

     这是解决哪一种类型异方差的?还是通用?
谢谢大牛指点!!!!

关键词:异方差 covariance consistent estimator variance Matrix 怀特
沙发
hubifeng? 学生认证  发表于 2013-5-30 23:11:14 |只看作者 |坛友微信交流群
1,稳健估计方法很多,不过一般是指white稳健标准误,就是你说的这种...(不改变变量的系数)
2,这个是检验加权最小二乘法,也是解决异方差的,不过改变了变量的系数,估计的标准误比上面的更小

使用道具

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加JingGuanBbs
拉您进交流群

京ICP备16021002-2号 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问:王进律师 知识产权保护声明   免责及隐私声明

GMT+8, 2024-4-27 14:21