股票的相对日收益率

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有没有专门统计股票的相对日收益率的地方，如果统计出股票每日的收盘价，有没有专门的软件把数据处理成相对收益率

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关键词：日收益率 收益率 数据处理 有没有 收盘价 收益率 股票

你指的相对日收益率是？

lyy_1015 发表于 2013-5-18 19:33
你指的相对日收益率是？

对数收益率，也就是R=lnB-lnA(A、B分别为前后两日股票收盘价)

ypc91917 发表于 2013-5-18 19:39
对数收益率，也就是R=lnB-lnA(A、B分别为前后两日股票收盘价)

你把日收盘价(雅虎财经上有）弄到stata里，打个比方叫做x，然后
gen x1=l1.x
gen x2=l2.x
gen y=ln(x2-x)

lyy_1015 发表于 2013-5-18 19:59
你把日收盘价(雅虎财经上有）弄到stata里，打个比方叫做x，然后
gen x1=l1.x
gen x2=l2.x

这样y就是日相对收益率吗？如果是连续的一系列数据，有不有什么简单地方法呢

ypc91917 发表于 2013-5-18 20:09
这样y就是日相对收益率吗？如果是连续的一系列数据，有不有什么简单地方法呢

按照你的定义是的~这个就是针对一系列数据的，比方说你从2013年4月1日开始考下来，y对应的是4月2号开始的日相对收益率

lyy_1015 发表于 2013-5-18 20:15
按照你的定义是的~这个就是针对一系列数据的，比方说你从2013年4月1日开始考下来，y对应的是4月2号开始的 ...

那如果我要计算2009年到2011年每天的日收益率，有什么简单地方法吗

copy下来2009年到2011的收盘价，扔进STATA，运行下就好

lyy_1015 发表于 2013-5-19 02:57
copy下来2009年到2011的收盘价，扔进STATA，运行下就好

计算程序和上面一样吗

ypc91917 发表于 2013-5-19 19:00
计算程序和上面一样吗

一样，无论你扔进去多少连续的数据都能算，不过还得定义下时间序列之类的，具体你去看stata教程