求助各位高手

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

做市场有效性论文，建立回归模型：

Pt=aPt-1+b+αt ，其中，Pt为第t期的价格，Pt-1为第t-1期的价格，αt随机扰动项。

为了消除股价变动带来的影响，数据采用收益率作为指标。且因为对数价格的差就是复利收益率，将回归模型作调整：

rt=ln（Pt）-ln（Pt-1），其中，Pt为第t期的价格，Pt-1为第t-1期的价格，rt为第t期的复利收益率

接下来rt=ln（Pt）-ln（Pt-1）这一步，该怎么做回归

谢谢各位了

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：回归模型 收益率 APT 接下来 怎么做 收益率 论文 模型 影响

不会 帮顶

legacy2222 发表于 2013-5-18 21:08
不会 帮顶

谢啦，急求啊

pt数据取对数之后建模就可以啦