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楼主: luketernal
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luketernal 发表于 2007-9-29 12:28:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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请问,对样本回归模型拟合优度的检验的步骤及对回归系数估计值显著性检验的步骤各是什么?谢谢~~~~
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关键词:回归模型 回归系数 拟合优度 模型拟合 估计值 求助

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胖胖小龟宝 发表于3楼  查看完整内容

回归系数显著性一般进行T检验和F检验 拟合优度的检验一般参考R方(个人觉得调整的R方会更好) 步骤的话无非是构建统计了(T/F统计量)-查表确定拒绝域(或者P值来判断) 一般这些检验都是软件输出的

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luketernal 发表于 2007-9-30 15:29:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
帮帮忙啊~~~谢谢了~~~

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回归系数显著性一般进行T检验和F检验 拟合优度的检验一般参考R方(个人觉得调整的R方会更好)
步骤的话无非是构建统计了(T/F统计量)-查表确定拒绝域(或者P值来判断)
一般这些检验都是软件输出的

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我来补充下,可能对初学者比较晕,但是只要知道单纯的看R方和t统计量不完全准确就好了:
1.传统的线性回归模型拟合优度看R方或者调整的R方,模型中最好包含常数项,不然的话得到的R方与常规的R方有一定区别。
2.很多非线性模型中是没有R方的,但是软件一般会给出似然值计算出的伪R方。
3.关于t检验,其实很大程度上受到标准误的影响,有个稳健标准误的概念等楼主接触到异方差和自相关时就会明白了。
4.t统计量要搞清楚是单侧检验还是双侧检验,不过现在一般看软件报告的P值,一般其小于0.05就可以拒绝原假设。至于原假设是什么,还需要楼主多看书。

才发现版主你在挖坟啊,这是07年的帖子!

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