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lelele36 发表于 2013-5-20 23:24:36 |AI写论文

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假设股票S的当前价格为$50，股票回报率服从正态分布，方差为0.04。以股票S为基本资产的两年期特异期权P的Delta值为1.4，Gamma值为0.6。投资者现持有1000单位股票S的多头及1000单位特异期权P的多头。如果特异期权的价值为基本资产价格的单调增函数，利用Delta-Gamma近似法，计算在95%置信水平下，该投资组合一天时间的相对VaR。（假设一年有252天，且股票的天回报率之间是相互独立的）