格兰杰检验滞后阶数问题，有关汇率间的价格引导关系

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

在研究境内人民币即期汇率与ＮＤＦ的价格引导关系时，使用格兰杰因果关系检验，数据为期限跨度为一年的每日数据，发现滞后阶数为３７，两汇率间才出现相互的格兰杰因果关系，这在理论上解释的通吗？此前的相关文献滞后阶数都在１０阶以内出现因果关系，也就是境内外信息流动的时间在１０天之内，导致两者间的价格引导关系。求大神指点一下。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

关键词：格兰杰检验 滞后阶数 格兰杰 滞后阶 格兰杰因果关系检验 检验 格兰杰 关系 人民币

这个没有一个官方标准，你可以多做几阶试试，或者构造回归方程，看滞后几节的时候AIC等指标比较好