请大牛们看看这个L-M结构突变估计程序运行是否正确

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程序是Hansen 网站上下的Lee 的最小L-M检验的结构突变估计（两个突变点），做了些修改，然后运行出如下的结果，原文看了。还请版主和各位前辈指点下迷津，用红色字体字体在括号内标注。不胜感激！

Lee and Strazicich Min LM t-stat with two breaks
Model =     2.0000
         48    58   （这个是什么意思，为何摆出来？）
   78    81         （同上的疑问）
----------------------------------------------------
Model  (1=A, 2=C)      =     2.0000  
Min. test statistic    =    -5.5689            (意味着5%拒绝原假设，接受一个趋势突变吗)     
Estimated break point  =    27.0000    52.0000   (突变的时点？)
Selected lag           =     8.0000
Est. coeff. of dummy   =    -0.0065     0.0059 (虚拟变量的系数估计吗？)
Its t-stat             =    -4.7001                   5.7280               
Standard error ..      =     0.0025
Standardized dummy     =    -2.5899     2.3243
Coeff and t-stat
Z(t) = [S(t-1), (lags..omitted), 1, B1(t), B2(t), D1(t), D2(t)]
   -0.2103                  -5.5689               
   -0.0026                  -4.1942               
    0.0070                   2.4066               
   -0.0015                  -0.5780               
   -0.0065                  -4.7001               
    0.0059                   5.7280  
（以上是系数向量的估计吧？）

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关键词：结构突变 Standardized standardize Strazicich statistic 程序 结构

@ imodel  1 = Crash model (dummy on the intercepts)
           2 = Breaking trend (dummy on the trend)   @
这个程序首先要注意你应选择哪个模型，见上面的1和2。


Min. test statistic    =    -5.5689       这个主要根据理论，看看文章的假设检验进行判断
Estimated break point  =    27.0000    52.0000   (是突变的时点，第27个、第52个)
Est. coeff. of dummy   =    -0.0065     0.0059 (是虚拟变量的系数估计)
Coeff and t-stat
Z(t) = [S(t-1), (lags..omitted), 1, B1(t), B2(t), D1(t), D2(t)]
   -0.2103                  -5.5689               
   -0.0026                  -4.1942               
    0.0070                   2.4066               
   -0.0015                  -0.5780               
   -0.0065                  -4.7001               
    0.0059                   5.7280  
（是系数向量的估计，后面应是t值）

   48    58   （这个是什么意思，为何摆出来？）
   78    81         （同上的疑问）
见程序中的optb = lmtb; optk = lmk;

xuelida 发表于 2013-5-24 21:23
@ imodel  1 = Crash model (dummy on the intercepts)
           2 = Breaking trend (dummy on the tre ...

好的，老师。 我会仔细看的，但是我发现了个问题，滞后阶数不一样，做出来的结果很不同，这个是怎么回事？

那还用说

xuelida 发表于 2013-5-24 23:37
那还用说

老师，您知道在结构突变检验下，通过在突变点位置加入虚拟变量，构建误差修正模型的文献有哪些吗（国内项后军老师曾经做过，但文献没有找到，而且说得并不清楚）？

网上好好搜搜，应该能找到的
这个类似于hasen中的一篇门限类误差修正模型

求Hansen个人网站的网址，找不到了..............

赵明玲HUST 发表于 2014-3-14 11:24
求Hansen个人网站的网址，找不到了..............

http://www.ssc.wisc.edu/~bhansen/

xuelida 发表于 2013-5-25 12:19
网上好好搜搜，应该能找到的
这个类似于hasen中的一篇门限类误差修正模型

老师您好， 阈值协整那篇我看过了，好像程序只适合二元的，另外，那个阀值我可以改为使用解释变量y吗？

楼主您好，我最近也在研究这个程序的问题，可是修改以后总是无法运行。可否将您运行出来的程序分享一下，一起进步。不胜感激。1095876233@qq.com