求问怎么用short rate算spot rate? [推广有奖]

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楼主

zxr0117 发表于 2013-5-25 19:20:09 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

5论坛币

题目要求用binomial lattice 来算10 year coupon bond价格up factor是1.15，down factor是0.86，current shor rate=2.5%

用lattice算出bond的价格为77.8589
每个node的short rate也算出来了。请问然后怎么算term structure/spot rate呢？

用matlab算出来的结果是
s =
0.0578 0.0544 0.0510 0.0476 0.0441 0.0406 0.0370 0.0334 0.0298 0.0261

可是笔算总是算不出==新手入门，求牛人指教

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关键词：short rate Short Rate spot ATE term structure short rate lattice

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Chemist_MZ 发表于3楼查看完整内容

In this case, you can not only determine the 10 year bond's price but 1-9. After you get these prices you can calculate the spot rate. Its only a brief idea, you can try.

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zxr0117 发表于 2013-5-25 19:20:44 |只看作者 |坛友微信交流群

忘记说了，都是等概率

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Chemist_MZ

发表于 2013-5-25 21:24:33 |只看作者 |坛友微信交流群

zxr0117 发表于 2013-5-25 19:20
忘记说了，都是等概率

In this case, you can not only determine the 10 year bond's price but 1-9. After you get these prices you can calculate the spot rate.

Its only a brief idea, you can try.