hurst指数计算问题

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请帮忙跑一下下面的序列Hurst指数是多少？我算出来为0.729713171957294。
y=
[0.585043615268716
0.0733616900804668
0.822326222185306
0.722902973268465
0.925858038017486
0.492638598461781
0.654882898449669
0.890123477961687
0.538525574469021
0.282205164558222];

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关键词：Hurst指数 hurst 计算问题 Urs 是多少 指数 计算

0.757459121373687

weilinhy 发表于 2013-5-25 21:41
0.757459121373687

用那个EXCEL程序跑的吗？

y=1:30;跑一下。我算出来是：
Estimated Coefficients:
                   Estimate             SE                     tStat                pValue              
    (Intercept)    -0.37084448999034    0.00494883647252312    -74.9356928743431    6.57469618774513e-32
    x1              1.00588107892236    0.00419817143028446     239.599810447521    5.19778965189532e-45

用那个EXCEL跑出来也是这样的。
但是数据换成是
y=
[0.120912384580628
0.915765704040790
0.135478205681502
0.332117891828341
0.897479892399884
0.499648777847273
0.615288242215057
0.583132968088648
0.698253926627414
0.0293323427543620
0.527882687738647
0.0320728464199854
0.827142322836315
0.339986206482169
0.846710958880530
0.246069567106098
0.581491252368133
0.937676879074775
0.0477872923850662
0.0539776591702386
0.0206180341199909
0.681478514196212
0.598628526633235
0.114030034515656];
跑出来是：
Estimated Coefficients:
                   Estimate               SE                    tStat                pValue              
    (Intercept)    -0.0598289675208963    0.0563151139036855    -1.06239628003275       0.297824593925419
    x1               0.424133355781689    0.0477729469535554     8.87810744005449    2.37702899764675e-09

yuanxinqiang 发表于 2013-5-25 21:42
用那个EXCEL程序跑的吗？

y=1:30;跑一下。我算出来是：

1.49904602128464
0.137794865730364
-1.58682139990345
-1.01914551483764
-1.38523374102593
0.954886430307147
-0.601120319370960
-1.17189080414528
-0.577110307096737
-0.836430524453065

Estimated Coefficients:
                   Estimate             SE                    tStat               pValue              
    (Intercept)    0.101241111255208    0.0509906414619246    1.98548416636032      0.0577319714551294
    x1             0.312567359594755    0.0432561179553766    7.22596881942116    1.12851453734558e-07