小白使用R进行时间序列分析，调用TSA包的armasubsets,报错，求大神解答。

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在对数据进行差分的最优子集的ARMA模型分析的时候，程序报错，代码如下:
res=armasubsets(y=data,nar=7,nma=7,ar.method='ols')
报错：
Reordering variables and trying again:
Warning message:
In leaps.setup(x, y, wt = wt, nbest = nbest, nvmax = nvmax, force.in = force.in,  :
  1  linear dependencies found


请问哪里出错了？
还有什么替代方法吗？

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关键词：Subsets 时间序列分析 Subset 时间序列 ARMA 时间 小白

目测是lz的数据问题，这个函数要求y为time-series data，lz可以转换一下之后试试看
希望对你有用

求证1加1 发表于 2013-5-26 14:53
目测是lz的数据问题，这个函数要求y为time-series data，lz可以转换一下之后试试看
希望对你有用

首先谢谢，我是小白，请问您说的time-series data，指的是什么类型？我的data变量是numeric[5039]。这么变换？

用ts()函数，把你的数据转换成时间序列

求证1加1 发表于 2013-5-26 15:07
用ts()函数，把你的数据转换成时间序列

谢谢，转换之后还是有问题，我发现提示报错的多少与所选取的最大AR、MA的阶数有关，若公式改为： res=armasubsets(y=data,nar=5,nma=5,ar.method='ols'),则不会报错。不知道这是为什么？（主要是搜寻AR的阶不能大于6，MA的可以取任意大）

这是跟你数据本身的关系了，没看到你的数据我也不知道该怎么回答，但只要参数设置合理的话肯定不会出问题

求证1加1 发表于 2013-5-26 15:21
这是跟你数据本身的关系了，没看到你的数据我也不知道该怎么回答，但只要参数设置合理的话肯定不会出问题

你指的参数是指？我的数据是微软1993-2013的调整后的收盘价（对数收益率），总共5039个。

那个函数的参数 nar nma等

求证1加1 发表于 2013-5-26 15:34
那个函数的参数 nar nma等

谢谢。

我在运行时也出现这个问题，其英文提示中一行为："In leaps.setup…… 1  linear dependencies found".
确实如楼主所言，把AR的最大滞后项修改滞后就可以正常运行了，我对此的理解是：这个程序在运行时，对模型的ar\ma滞后项进行拟合时，有一个什么判断准则，如果阶数过长，则会违背该准则，应该也可以认为该模型不合适了吧。【这仅仅是个人的不成熟看法哈】