在eviews中如何实现多元GARCH模型的估计？

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请教各位高手，在eviews中如何实现多元GARCH模型的估计？如果需要编程，能否提供？小女子先行谢过了

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关键词：多元GARCH GARCH模型 ARCH模型 EVIEWS GARCH 小女子 模型 如何

您的多元GARCH模型做出来了吗？

恳请交流一下啊

我尝试了一下貌似跟单独做GARCH有点区别，建立纳斯达克日收益率（Rnsdk），和上证日收益率序列（RSZZS），在EVIEWS主界面点击Object-New object-System，第一行输入Rnsdk=C（1），第二行输入 Rszzs=C(2),再点击系统框上的Proc-Etimate 选择ARCH-CONDITION什么什么，后面有许多框框可以选择的，选择你需要的方法进行估计，但是做出来的结果跟你单独用这两个序列做GARCH的有微小的区别，比如系数可能在0.00003-5之间波动，概率也是。

chenxiao403 发表于 2013-8-18 10:46
我尝试了一下貌似跟单独做GARCH有点区别，建立纳斯达克日收益率（Rnsdk），和上证日收益率序列（RSZZS），在 ...

按你说的做了，但是请问结果要怎么看。