VaR与CVar计算实验报告（含matlab代码）--中央财经大学

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VaR与CVar计算实验报告--中央财经大学
fun3已修改，用标准差而不是方差。
下载的有程序，有文档，四种VAR计算方法，供刚开始学习的参考参考。
同时感谢实验者杨玄同学的帮助。




附件：
VaR与CVar计算实验报告.rar (674.02 KB)

2013-5-27 10:43:48 上传

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关键词：matlab代码 MATLAB 中央财经大学 matla atlab 财经大学 实验报告 var cvar matlab代码

非常感谢楼主无私分享！

好帖子，赞一个！

VaR95和CTE95有什么好比的。。。难道不是应该比VaR95和CTE90么。。

lightningbao 发表于 2013-5-27 22:40
VaR95和CTE95有什么好比的。。。难道不是应该比VaR95和CTE90么。。

CTE是什么啊

amitacn 发表于 2013-5-28 09:33
CTE是什么啊

就是CVaR

lightningbao 发表于 2013-5-28 10:33
就是CVaR

那为什么是VaR95和CTE90相比较？而不是同一个显著水平下的比较呢？求解释。

CTE90是大于90 percentile的expect value，如果是even distribution就是大于90 percentile的平均数，大概在95 percentile左右。所以CTE90必然是大于等于VaR90的。这边文章只是讲了三种不同的 trend estimation。方法四只是个tayler expansion。其实真正需要懂得是CTE是个measure,VaR不是，就是有没有m(a+b)<=m(a)+m(b)

lightningbao 发表于 2013-5-28 10:48
CTE90是大于90 percentile的expect value，如果是even distribution就是大于90 percentile的平均数，大概在 ...

果然是专业的。我要向你学习。