matlab,中ARCH模型为T分布时，扰动项怎么算？

1，问题：
matlab中用GARCH模型计算股票收益率，假定为T分布时，扰动项怎么算？
即条件方差怎么写呢？
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2，参考书上是这么写的

如果是我用正态分布模拟出来的数据刚好适合这写个公式，直接带入计算即可。
但是如果我是用T分布模拟出来的数据，怎么带入这些公式呢？特别是ARCH项(或者公式5怎么计算？？)
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一下是我用历史数据得到的GARCH模型参数，
我又用trnd(4)产生一些数据，怎么带入条件方差方程，算出h1,h2,,,

------------------------GARCH T分布 4自由度----------------------------------
   
   
  Mean: ARMAX(0,0,0); Variance: GARCH(1,1)

  Conditional Probability Distribution: T
  Number of Model Parameters Estimated: 5
                               Standard          T     
  Parameter       Value          Error       Statistic
-----------   -----------   ------------   -----------
           C    -0.00013184    0.00029518      -0.4466
           K    7.3824e-006    2.5976e-006      2.8421
    GARCH(1)    0.85166        0.0301          28.2947
     ARCH(1)    0.1136         0.025221         4.5041
         DoF    4.7009         0.70791          6.6406

  Log Likelihood Value: 3610.21
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没有人会吗？？应该很简单的，求高人指点一下。

是我发错地方了吗，应该发到计量经济学板块吗

为什么没有人回啊，说一下嘛

竟然没有人回答，算了
我自己回答吧，

其实就是在设置里设置为T分布。拟合出来的方程就是所求了，

扰动项依然是正态分布！！！！！

就是怎么用garch模型把数据回归啦 啊？？？

表示不太会，，，，，然后又要做，，，