我做的分析师货币的冲击效果对股市的影响。变量选取了,货币增长率,1年期的定期存款利率,消费者物价指数和工业增加值,以及上海股价指数。
在做单位根检验的时候,工业增加值和货币增长率显示是平稳的数据。也就是说这些变量并不是同阶单整的序列。但是在后面的协整检验的时候,却显示各个变量之间存在着协整关系。这改怎么办呀?如果存在协整关系,那就可以构筑VECM模型来分析,如果不存在,那就可以接着用VAR模型来分析。。
楼主: freesky521
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[问答] 如果各个变量之间不是同阶单整,但是做协整检验的时候显示存在协整关系。 |
硕士生 87%
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有付出总有回报。相信未来是美好的。。加油!!!
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