FRM试题2006年第61题

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FRM试题2006年第61题
债券投资组合

债券	价格	持有量（百万美元）	修正久期
A	101.43	3	2.36
B	84.89	5	4.13
C	121.87	8	6.27

该组合的DV01（每一个基点的美元价值）是8584美元

每个债券组合的市场价格用持有数量乘以市场价格再除以100
然后再分别乘以修正久期得到美元久期
加总乘以0.0001得到DV01

我不明白为什么要“除以100”
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关键词：FRM 市场价格 投资组合 市场价 不明白 试题

有人吗？

价格是面值100的价格，应该计算成面值1元的价格，再乘以持有量

kimon.shen 发表于 2013-6-3 14:55
价格是面值100的价格，应该计算成面值1元的价格，再乘以持有量

这样啊

谢谢解答