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假设证券回报率由单因子模型产生。某投资者持有一种证券组合，它的组成证券具有如下的特征：

证券        因子敏感度        期望回报率        组成比例
A              0.40                  0.40                  12%
B              0.30                  0.30                  15%
C              1.20                  0.30                   8%
  找出一个该投资者可以投资的套利证券组合，并证明之。

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关键词：回报率 投资者 单因子 敏感度 证券 因子 敏感度