面板数据模型中的 R2

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为什么回归分析里面的返回值里没有r2和r2_a，而只有r2_o、r2_b 、r2_w呢，而r2_o、r2_b、r2_w分别是什么意思呢，有没有能代替r2_a的呢？

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关键词：面板数据模型 面板数据 数据模型 是什么意思 回归分析 老师

这个问题我在 stata 高级视频教程，B7_Panel 中有详细讲解。

很希望连老师给予以个简单的解答，因我手头没有相关的资料，非常感谢

  *-7.1.4.4 解读 xtreg,fe 的估计结果
  
    use invest2.dta, clear
    tsset id t
    edit
    xtreg market invest stock, fe
  
    *-- R^2 (参见 Stata 11 电子手册，【XT】pp.446-448，写得非常清楚)
    *   y_it = a_0 + x_it*b_o + e_it   (1)  pooled OLS        
    *   y_it = u_i + x_it*b_w + e_it   (2)  within  estimator
    *   ym_i = a_0 + xm_i*b_b + em_i   (3)  between estimator
    *
    * -> R-sq: within   模型(2)对应的R2，是一个真正意义上的R2
    * -> R-sq: between  corr{xm_i*b_w,ym_i}^2
    * -> R-sq: overall  corr{x_it*b_w,y_it}^2
      
    *-- 如何得到调整后的 R2,即 adj-R2 ？
      use invest2.dta, clear
      qui tab id, gen(dum)
      cap drop dum1
      reg market invest stock dum*
   
      areg market invest stock, a(id)  /*更为简洁*/