求怎么检验是否存在stata多重共线性

frankyzj 发表于 2013-10-23 21:50
多重共线性的检验方法比较多也是可以分成几个层次来检验：一种是初步判断：如果回归完以后拟合优度和F统计量 ...

请问“coldiag2大于30小于100说明存在一定程度的多重共线性，但不会对模型的解释与回归产生影响”这句话有木有什么文献作为支撑呢。求教大神~~~

我也在弄这个 目前用的STATA的coldiag2的方法
虽然之前用spearman相关系数看了一下 没问题
但是coldiag2的条件数200+ = =
现在打算主成分+人工扔掉一些...
不知大家有什么别的方案吗
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多重共线性的后果：
整个回归方程的统计检验P<a，但所有偏回归系数的检验均无统计学意义。
偏回归系数的估计值大小明显与常识不符，甚至连符号都是相反的。比如拟合结果表明累计吸烟量越多，个体的寿命就越长。
在专业知识上可以肯定对应变量有影响的因素，在多元回归分析中却P>a，不能纳入方程
去掉一两个变量或记录，方程的回归系数值发生剧烈抖动，非常不稳定。
多重共线性的确认：
做出自变量间的相关系数矩阵：如果相关系数超过0.9的变量在分析时将会存在共线性问题。在0.8以上可能会有问题。但这种方法只能对共线性作初步的判断，并不全面。
容忍度（Tolerance）:有 Norusis 提出，即以每个自变量作为应变量对其他自变量进行回归分析时得到的残差比例，大小用1减决定系数来表示。该指标越小，则说明该自变量被其余变量预测的越精确，共线性可能就越严重。陈希孺等根据经验得出：如果某个自变量的容忍度小于0.1，则可能存在共线性问题。
方差膨胀因子（Variance inflation factor, VIF）: 由Marquardt于1960年提出，实际上就是容忍度的倒数。
特征根（Eigenvalue）：该方法实际上就是对自变量进行主成分分析，如果相当多维度的特征根等于0，则可能有比较严重的共线性。
条件指数（Condition Idex）：由Stewart等提出，当某些维度的该指标数值大于30时，则能存在共线性。
多重共线性的对策：
增大样本量，可部分的解决共线性问题
采用多种自变量筛选方法相结合的方式，建立一个最优的逐步回归方程。
从专业的角度加以判断，人为的去除在专业上比较次要的，或者缺失值比较多，测量误差比较大的共线性因子。
进行主成分分析，用提取的因子代替原变量进行回归分析。
进行岭回归分析，它可以有效的解决多重共线性问题。
进行通径分析（Path Analysis），它可以对应自变量间的关系加以精细的刻画。Spss可以进行比较基本的通径分析，但复杂的模型需要使用SPSS公司的另外一个软件AMOS来进行。
----摘自 百度文库《共线性诊断.doc》

frankyzj 发表于 2013-10-23 21:50
多重共线性的检验方法比较多也是可以分成几个层次来检验：一种是初步判断：如果回归完以后拟合优度和F统计量 ...

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学习了！

学习了

蛋壳孵豆豆 发表于 2013-6-6 01:51
交互项放进方程时，需要中心化处理，一般是用变量实际值减去均值后相乘，再放进方程，避免多重共线性。

你好，我现在也是在困惑交互项要不要做VIF，我的交互项是直接相乘放进去做VIF的，很明显是存在多重共线性的，请问你说的这个点子的根据是在哪？

frankyzj 发表于 2013-10-23 21:50
多重共线性的检验方法比较多也是可以分成几个层次来检验：一种是初步判断：如果回归完以后拟合优度和F统计量 ...

感谢～

frankyzj 发表于 2013-10-23 21:50
多重共线性的检验方法比较多也是可以分成几个层次来检验：一种是初步判断：如果回归完以后拟合优度和F统计量 ...

不是说VIF大于10,1/vif小于0.1才说明有共线性吗？

Phoenixlone 发表于 2017-2-18 15:19
不是说VIF大于10,1/vif小于0.1才说明有共线性吗？

关于多重共线性的问题并不是绝对要按照检验的指标来判断，关键是要是否对回归模型的结果解释产生的影响，有些模型VIF值或条件数检验表明共线性的程度小，但是回归模型的解释出现了问题，也是需要采取措施的，而有些情况下即使这些检验值很高但是对模型的解释没有什么影响，也不必采取措施，因为回归模型研究的都是经济和社会现象，现象之间存在着各种各样直接和间接的相关性，很难保证完全没有共线性，同样的变量由于样本和研究总体对象的不同其结果也是千差万别的，比如教育水平和收入这两个变量，有些回归没什么问题，但是有的回归影响非常大，而且如果用STATA进行逐步回归的话，绝大多数的结果就是模型中剔除得只剩一个自变量。对于多重共线性来讲真正需要注意的是在建模的时候避免完全共线性的问题。

falelang 发表于 2013-6-1 22:39
estat vif

输进去以后怎么分析呢？