cfa 3级 归来

andiebogard 发表于 2013-6-3 00:23
１．　crack spread是否除以5   铁定要的
2. hedge interest rate risk/ option risk    当然是前者
3. ...

灰心了啊 我觉得这几个我都没蒙对

chenchengzhi22 发表于 2013-6-4 15:16
yes I left 36 marks in total blank which I didn't expected. I saw some discussions on afternoon pr ...

be cool. for AM, i could only do 55% at most.

sjleeds 发表于 2013-6-4 17:16
题目只问你low volatility，我不明白为什么会有人说low risk
那题目很短
只有个low volatility

floor之下就没有volatility了，不就是low吗。low volatility本身就是low risk表现. Cfa表示risk基本就是以volatility为标准的。

。。。。。。。。。。。。。。。。

andyFDsh 发表于 2013-6-4 20:39
floor之下就没有volatility了，不就是low吗。low volatility本身就是low risk表现. Cfa表示risk基本就是以 ...

探讨一下，我觉得你可能搞混了标的物的volatility 和 option策略的volatility

题目里问的是前者的low， 不是问后者的low，那人不持有标的物，他只是利用标的物的低波动，来采取合适的option策略赚钱。 你觉得呢

原题确有点记不凊，如你说是基础资产波动，butterfly， straddle都是指基础资产波动高低哪种更赚钱，而不是衍生品本身波动，本身波动好像用有另外个标准，和gamma一样，叫啥来着，斯尔塔

andiebogard 发表于 2013-6-3 19:10
四年四大，一年valuation，2年外资pe（比较破的）

楼主太牛了啊，经验实在丰富啊！请问在哪个城市？

londonpost 发表于 2013-6-4 21:38
楼主太牛了啊，经验实在丰富啊！请问在哪个城市？

谨言慎行，低调做人

sjleeds 发表于 2013-6-4 17:16
题目只问你low volatility，我不明白为什么会有人说low risk
那题目很短
只有个low volatility

I'm 100% sure low risk is mentioned just after the low volatility description

drknight 发表于 2013-6-4 20:57
探讨一下，我觉得你可能搞混了标的物的volatility 和 option策略的volatility

题目里问的是前者的low， ...

Risk的描述那里不是用low的. 就在low volatility 接下来那句就说了. 整段话大概有4,5句.