建立VAR模型是用差分序列还是原序列啊

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做的是国内生产总值，汇率，出口额。找到数据后先对数化，然后平稳性检验，结果二阶平稳，然后var建模，1.那么数据是用对数数据还是二阶差分后的数据？2.var建模时下图的数据都咋填，

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关键词：VAR模型 AR模型 VaR 国内生产总值 平稳性检验 还是 模型

1.用二阶差分后的数据跑
2.把变数填入右上那栏

tzitzi 发表于 2013-6-6 23:09
1.用二阶差分后的数据跑
2.把变数填入右上那栏

真是二阶？？？别吓我啊，一直用的原数据。。

我记得VAR要用定态资料

做VAR模型的前提就是平稳序列，哪些序列是平稳的就用哪个做，如果是滞后一阶平稳就用滞后一阶的、、、以此类推~~~

var建模和分析的前提就是变量或时间序列平稳，所以要用差分或对数化后平稳的那个序列。，

如果变量之间是协整的，就可以直接用原序列建立VAR（高铁梅书上说的），但是不平稳的变量建立模型肯定不平稳，脉冲函数没有意义。用差分后的建立VAR模型是平稳的，但差分以后的经济含义就变了

如果原序列不平稳，一阶差分后平稳，分为以下两种情况：
通过协整检验，则用原序列建立VEC模型，VEC是带修正项的VAR
没有通过协整，则可以用一阶差分建立VAR

注：VAR一定要是平稳序列，一般说的用原序列建立VAR其实就是通过协整的非平稳原序列建立VEC

看到这样一个解释：
尽管原序列是非平稳的，但经过差分后平稳，所以可以将同阶单整的变量建立VAR模型，这时显然应该对原始序列建立VAR模型。因为，这些变量同阶单整，则至少存在一个协整关系，所以这些变量的线性组合可以平稳，这样就可以建立VAR模型了。利用差分后的序列当然可以建立VAR模型，但是模型的意义只是差分后的序列，不是原始序列的VAR模型，大相径庭。

POP_girl 发表于 2015-3-31 16:23
看到这样一个解释：
尽管原序列是非平稳的，但经过差分后平稳，所以可以将同阶单整的变量建立VAR模型，这时 ...

这个解释有人评价一下不，非经济学专业，急需没搞懂这个问题，谢谢