[其他学者] 厦大王亚南经济研究院陈灯塔（金融经济学，金融衍生品）在线访谈问答汇总 [推广有奖]

11楼

军少

发表于 2013-6-4 10:10:30

学习了

12楼

xixia333 发表于 2013-6-4 10:10:41

陈老师您好：
我买了一套您的《应用计量经济学——eviews高级讲义》，觉得里面的内容非常详实全面，看了后感觉收获挺大的，现在有两个问题想向老师您请教一下：首先是我一直对两个序列直接的相关性和协整关系存在疑惑，它们之间到底是一种怎样的关系？看了很多的资料，好像一般做协整之前先要分析它们之间的相关性，但是相关性高才能进一步进行协整分析吗？要是相关性低的话有没有存在协整的可能性？第二个问题是：对于协整方程的误差项存在疑惑：直接进行回归分析后的残差序列存在自相关性的话，看你的书里说可以进行AR调整，我想问的是AR调整的原理是什么？
恳请老师能给以答复，谢谢！

13楼

追风leslie 发表于 2013-6-4 14:38:41

受教！

得不到，便遗忘。

14楼

babylover 发表于 2013-6-4 21:37:23

谢谢分享~

15楼

maxili1983 发表于 2013-6-5 09:12:40

老师您的背景真硬啊,都是985院校啊,真羡慕！

16楼

maxili1983 发表于 2013-6-5 09:12:48

老师您的背景真硬啊,都是985院校啊,真羡慕！

17楼

asange 发表于 2013-6-10 20:51:45

xixia333 发表于 2013-6-4 10:10
陈老师您好：
我买了一套您的《应用计量经济学——eviews高级讲义》，觉得里面的内容非常详实全面 ...

第二个问题我没有明白，能给个具体的例子吗
第一个问题，我的理解是：序列相关讨论的基础是序列必须是平稳的。而协整讨论的是序列是I(1)，或者更高阶单整，是不平稳的。协整分析前，要先检验序列是否为单位根(假设I(1)的情况下），如果两个序列（也可以多个）都是I(1)，再检验是否存在协整关系，即找到一个ax+by，适当的选择a和b，使得ax+by是I(0）过程。

我不是学统计的，但我感觉，估计两个序列 x 和y的相关系数，应该要求随机向量[x;y]是平稳的，这样一来，相关系数不随时间改变。否则，假设 x 和 y 都是标准正态，联合分布为二元正态，但相关系数随时间变化，例如取为 sin(pi*t)/2 等。每个t只有一个观测，无法估计相关系数