楼主: 资料狂人
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[其他学者] 厦大王亚南经济研究院陈灯塔(金融经济学,金融衍生品)在线访谈问答汇总 [推广有奖]

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军少 学生认证  发表于 2013-6-4 10:10:30
学习了

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xixia333 发表于 2013-6-4 10:10:41
陈老师您好:
         我买了一套您的《应用计量经济学——eviews高级讲义》,觉得里面的内容非常详实全面,看了后感觉收获挺大的,现在有两个问题想向老师您请教一下:首先是我一直对两个序列直接的相关性和协整关系存在疑惑,它们之间到底是一种怎样的关系?看了很多的资料,好像一般做协整之前先要分析它们之间的相关性,但是相关性高才能进一步进行协整分析吗?要是相关性低的话有没有存在协整的可能性?第二个问题是:对于协整方程的误差项存在疑惑:直接进行回归分析后的残差序列存在自相关性的话,看你的书里说可以进行AR调整,我想问的是AR调整的原理是什么?
恳请老师能给以答复,谢谢!

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追风leslie 发表于 2013-6-4 14:38:41
受教!
得不到,便遗忘。

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babylover 发表于 2013-6-4 21:37:23
谢谢分享~

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maxili1983 发表于 2013-6-5 09:12:40
老师您的背景真硬啊,都是985院校啊,真羡慕!

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maxili1983 发表于 2013-6-5 09:12:48
老师您的背景真硬啊,都是985院校啊,真羡慕!

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asange 发表于 2013-6-10 20:51:45
xixia333 发表于 2013-6-4 10:10
陈老师您好:
         我买了一套您的《应用计量经济学——eviews高级讲义》,觉得里面的内容非常详实全面 ...
第二个问题我没有明白,能给个具体的例子吗
第一个问题,我的理解是:序列相关讨论的基础是序列必须是平稳的。而协整讨论的是序列是I(1),或者更高阶单整,是不平稳的。协整分析前,要先检验序列是否为单位根(假设I(1)的情况下),如果两个序列(也可以多个)都是I(1),再检验是否存在协整关系,即找到一个ax+by,适当的选择a和b,使得ax+by是I(0)过程。

我不是学统计的,但我感觉,估计两个序列 x 和y的相关系数,应该要求随机向量[x;y]是平稳的,这样一来,相关系数不随时间改变。否则,假设 x 和 y 都是标准正态,联合分布为二元正态,但相关系数随时间变化,例如取为 sin(pi*t)/2 等。每个t只有一个观测,无法估计相关系数

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狂热分zi 发表于 2013-6-12 09:06:33 来自手机
狂人

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兰杜 在职认证  学生认证  发表于 2013-6-16 16:13:41
已死的梦想但愿能复活。
一直一直一直学习的意义,是为了有一天不用再学习?

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phjsy 发表于 2015-1-5 23:30:01
厉害,佩服

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