沪深股市大盘指数波动区间的风险指标-（流通总市值/GDP）的逐日计算

thomascheng75 发表于 2017-1-12 18:41
加仓一成。

跌的爽不爽？等到3月在说。

2015年gdp 68.9052万亿 ； 2016年GDP 74.4127万亿；设当年GDP数值为Y,有公式：
  （（Y-上一年度公布GDP数值）/上一年度公布GDP数值）-当年通货膨胀率=当年GDP增长率；
   得到：2016年通货膨胀率X=（（Y-上一年度公布GDP数值）/上一年度公布GDP数值）-2016年GDP增长率=(（74.4127-68.9502）)/68.9502)-6.1%=7.9%-6.1%=1.8%;
   2016年通货膨胀率为1.8%。2017年通货膨胀率大部分预测在全年在2%左右，考虑到需求疲软，通货膨胀不具备持续高涨的基础，2017年平均年通货膨胀率呈现下行态势，全年仍然取平均值1.8%好了。国家信息中心预测中国2017年GDP增速为6.5%，这也是中国ZF的预期目标，我们使用这个数据。年2017年GDP数值设为Y，那么：
      
   （（Y-74.4127）/74.4127））-1.8%=6.5%
    得到2017年GDP目标值：Y=4.7%*74.4127+74.4127=77.9100969万亿；
2017年日均GDP增长率P=（3.4973969万亿/365）万亿；

国家统计局数据显示，人均居民收入实际增长略快于人均GDP增长。2016年，全国国内生产总值即GDP实际增速为6.7%，2016年人口自然增长率为5.86%。，扣除人口总量自然增长因素后的人均GDP实际增速为6.1%。以下我们使用统计局发布的数据修正计算几个重要的边界点比率。并根据预测计算最新交易日的比率。
         　

我们是统计数据的现实主义者，不去闲扯，我们需要确定未来的边界，最好靠谱一点。

2016年重要边界点回顾：
2015年12月31日收盘数据计算：
　　一、（流通总市值/GDP）=41.60300/68.9052=60.38%(上边界);比值接近历史顶点峰值数据。回顾历史，显然这是上边界附近。
2016年1月27日边界数据计算：
    一、（流通总市值/GDP）=30.68566/((68.9052+(74.4127-68.9052)/365*27)=30.68566/(68.9052+0.407404109589)=44.27%（下边界）；
2016年2月29日边界数据计算：
     一、（流通总市值/GDP）=30.94216/((68.9052+(74.4127-68.9052)/365*60)=30.94216/69.810543=44.33%（下边界）；
2016年11月29日上边界数据计算：
    一、（流通总市值/GDP）=41.17648/((74.4127-(74.4127-68.9052)/365*32)=41.17648/(74.4127-0.48284932)=55.70%
   我们可以得到结论：2016年全年大盘指数在（44.27%-55.70%）之间做箱体波动。波动数值大约10%左右。这是很难做的行情。

2017年1月20日收盘数据计算：
    一、（流通总市值/GDP）=39.08704/((74.4127+（3.4973969万亿/365）*20)=39.08704/74.604338=52.39%
    二、分析：我们假设趋势会延续，从2016年的波动边界比率看这个比率也接近上边界。考虑季节变化规律。看空大盘指数。不建议入场。

指数呈现上升的旗形形态是一种极度投机的形态走势，要小心一点。

现在半仓，一月份目前亏1000元不到，周五己经回补不少。

2017年1月23日收盘数据计算：
    一、（流通总市值/GDP）=39.32122/((74.4127+（3.4973969万亿/365）*23)=39.32122/74.633084=52.69%
    二、至少55.70%是一个危险的位置。因为趋势下行。

这个月目前持平，两天回来了！