（求助）有会做multivariate GARCH 吗？ (BEKK model)请问有会用eviews 5.1 做multivariate GARCH 吗？（

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

有会做multivariate GARCH 吗？ (BEKK model)

请问有会用eviews 5.1 做multivariate GARCH 吗？（BEKK model）例如有time series a b c，把 cov （a，c） cov（a，b）加入GARCH里面吗？eviews 5.1GARCH选项卡里没有可以做得。但是我在参考了Brooks的Econmetrics的书里发觉有个program在eviews文件夹sample/logl/tv_garch里，本人无法理解，望有能力的人帮助解决，或者讨论下

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏5 回帖

关键词：Multivariate multivariat Variate EVIEWS GARCH EVIEWS GARCH Multivariate model bekk

Your question is ... ???

I have some experiences in Eviews coding.

What you need to do is to learn the Eviews object "logl" and express the 3*3 matrix in the log-likelihood function of BEKK. 

就看看看

brooks的书编的比较早，书中介绍的记得是3.0的版本。如果有较新的6.0的版本的话
1.先分别计算a,b,c时间序列的GARCH,在 proc选项卡内选择make garch covariance series，取得garch 序列
2.把a,b,c的garch series合并到一个system内，在proc内选择Estimate
3.在Estimate method中选择arch,下面的arch model spcification model type中选择diagonal bekk,就可以了

4# zhaopengyong
先分别计算a,b,c时间序列的GARCH,在 proc选项卡内选择make garch covariance series，取得garch 序列,
应该是make garch variance series选项，取得GARCH序列吧？