运用格兰杰因果关系检验的条件是什么？

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不平稳但具有协整关系的变量之间可以做granger检验吗？

还是必须平稳的变量之间才能做

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关键词：格兰杰因果关系检验 格兰杰因果关系 因果关系检验 格兰杰因果 因果关系 格兰杰

（1）时间序列的平稳性特指时间序列的统计规律（方差、均值）[弱平稳性]，不随时间发生变化，非平稳的时间序列比如随机游走、带漂移项等情况；
（2）由于格兰杰因果检验是基于原始时间序列数据的因果分析，并且在估计回归中假设残差项为白噪声过程，必然要求时间序列具有平稳性的特点；而且样本滞后长度差异会显著影响结论，一般滞后4期左右较为合适。
（3）协整分析不要求平稳性前提，主要考虑长期“同步变动”的因素，短期因素并未考虑，因此符合协整关系的时间序列不适合做格兰杰因果检验。
希望对LZ有帮助。

wpwpwppopo 发表于 2013-6-5 16:56
（1）时间序列的平稳性特指时间序列的统计规律（方差、均值）[弱平稳性]，不随时间发生变化，非平稳的时间序 ...

谢谢！

wpwpwppopo 发表于 2013-6-5 16:56
（1）时间序列的平稳性特指时间序列的统计规律（方差、均值）[弱平稳性]，不随时间发生变化，非平稳的时间序 ...

你说一般滞后4期 有什么理论根据？

wpwpwppopo 发表于 2013-6-5 16:56
（1）时间序列的平稳性特指时间序列的统计规律（方差、均值）[弱平稳性]，不随时间发生变化，非平稳的时间序 ...

因为上课也几乎没去，也没怎么自学，就应付了时间序列分析的考试，这马上交本科毕业论文了，还自学，所以很多细节不太懂，做价格传导，无论怎么都不协整，我都日了狗了，研究了一晚上，都是各说风雨，说没有协整就不要做granger因果了，看仅有的几篇文献也是协整的，只有一个是不协整的，而且看了一下那个期刊的复合因子二点几，本来放心，但是我还是不知道究竟是用原数据还是差分的，但我觉得var设计出来能点view能进行协整和因果就应该是那个对数数据，而且人家var模型也是稳定的，而且格兰杰因果确实表达了下游价格传导到上游产品，啊啊啊啊，协整就是一个坑，根本没了解清楚，一通宵啊啊啊啊啊，我就操了啊，直到豁出去了，打算最后再看一下别人说的，看到你说的，我瞬间开心了，也不困了，嘿嘿嘿，感谢感谢，但是我只滞后了一期，这个我反复检查了，大概是没问题了，yeah，好开心，就这several days得写完自学的论文也是醉了~~~~~ 好啦，谢谢看到你的答案，yeah 握手

wpwpwppopo 发表于 2013-6-5 16:56
（1）时间序列的平稳性特指时间序列的统计规律（方差、均值）[弱平稳性]，不随时间发生变化，非平稳的时间序 ...

正解啊！另外请问为啥对残差白噪音的假设要求变量均为平稳序列？