求统计大神们解答！时间序列数据一阶差分平稳还需要二阶差分么？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

如题，取对数后一阶差分结果：
> dlx=diff(log(x))
> adf.test(dlx)

        Augmented Dickey-Fuller Test
data:  dlx
Dickey-Fuller = -3.592, Lag order = 3, p-value = 0.04158
alternative hypothesis: stationary


p-value = 0.04158<0.05已经通过平稳性检验

二阶差分结果：
> dx=diff(log(x),diff=2)
> adf.test(dx)

        Augmented Dickey-Fuller Test
data:  dx
Dickey-Fuller = -5.3721, Lag order = 3, p-value = 0.01
alternative hypothesis: stationary

警告信息：
In adf.test(dx) : p-value smaller than printed p-value


像这种情况是在一阶差分的基础上进行模型选择还是二阶差分呢？为什么？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：时间序列数据 一阶差分 序列数据 二阶差分 时间序列 hypothesis printed 信息

不需要了啊，平稳后再差分还是平稳的。

不需要
多做差分 会过差分的 损失信息，还增大误差