楼主: satangel
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[经济] 关于Bloomberg计算的swap久期,看不懂求解啊 [推广有奖]

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satangel 发表于 2013-6-6 14:37:04 |AI写论文

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Swappay fixed                           modified duration -2.29
receive float                       MD                       0.14

Swap                                 MD                        -2.19

为什么不是-2.29+0.14=-2.15???

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沙发
whj0451 发表于 2013-6-6 14:58:31
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