请问：是否可以在模型中直接加入年度虚拟变量

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

<P>      我使用了7年的数据做回归，是混合横截面的，不同的年份对数据是有影响的，但这些影响因素是未知的，于是我直接在模型中加入了六个年度虚拟变量以控制未知的随年度变化的因素。</P>
<P>      但一个学统计的同学(他好像不太懂计量经济)却说我不理解虚拟变量的含义，虚拟变量属于定性变量，这样直接在模型中加入年度虚拟变量没有任何的理论依据，不能在模型中直接加入年度虚拟变量，如果要想检验年度的差异，必须进行分年度回归。</P>
<P>      我不服气，所以想请教一下大牛，是否可以直接在模型中加入年度虚拟变量以控制未知的随年度变化的因素啊，还有，国外比较知名的文章中有这样用的吗，如果能提供一下文章的名称，那就更好了</P>

[此贴子已经被作者于2005-5-30 11:51:55编辑过]

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享1 收藏3 回帖

关键词：虚拟变量 影响因素 计量经济 不服气 横截面 横截面 模型 统计 影响

应该是可以加的，不过你的年份比较多，加上六个虚拟变量模型是不是太大了，而且不知道你模型变量到底有多少！

正像上面说的，加入虚拟变量太多会影响你的模型回归。为什么不用panel data方法做？

panel data不是要求每年的样本必须一致吗，我这个每年的样本数相差比较大，也可以用面板数据做吗？

可以加入虚拟变量，如果你认为你研究的样本区间内，宏观经济环境变化较大，比如政策变动频繁，经济总量波动较大等等。时间虚拟变量是为了为捕捉那些我们无法观测到，但有的确对被解释变量有很大影响的因素的影响。如果年度虚拟变量的参数估计都显著，或者某一年非常显著，那都是有确定含义的。

采用面板数据的话，如果用随机效应模型，当然没有问题；但若用固定效应模型，要注意模型变量的选择，一般也是没有问题的。同时也可以像用F检验来检验固定效应是否显著一样，我们可以构造F统计量检验时间效应的显著性。

具体，请参考Greene（4th）英文版，第14章，应该是够详细了。

明白了，多谢各位高手指教

PANEL DATA不是要求相同截面的么?

六个太多了，一般三四个就不少了，而且解释时理由要充足

5# arlionn 版主，我也在学习和使用面板数据分析。
一个问题一直在困让着我。
我用了24个观察单位，统计了2000年到2008年的数据，其中11各单位一项政策是从2004年开始的，延续到2008年；剩余的单位这项政策是从2003年开始的，延续到2008年。我想看一下这项政策对一些指标的影响。我在面板数据回归中使用了zhc这一变量，把没有政策的年份设为0，有政策的年份设为1，在Stata11中引入XTREG命令的回归。
我想问一下：
1.我这种应用 政策（zhc）变量，作为虚拟变量来看他对指标的影响程度，对吗？这样用虚拟变量合理吗？如果不合理应该怎样用？
2.其他的各项指标单位都不统一，有的是万人，有的是万元，有的人次，我把这些数字使用了 ln取自然对数来回归，合理吗？在面板数据回归时，变量的单位有要求吗？
3.我看都有的文献中说 虚拟变量只能用在 固定效应模型中，我不太理解，请给以说明。
4.在Stata11中，怎样固定个体效应？时间效应？个体时间效应啊？
问题很多，不断的学习。
请斑竹 给以解答。不胜感谢。