AR(1)不显著 AR(2)显著，接下来要怎么调整模型？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我观察到序列平稳但不是纯随机序列，自相关2阶截尾，偏自相关也2阶截尾，我就初步建立ARMA(2，2)模型，结果如图：

请问接下来应该如何调整模型？谢谢！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：接下来 ARMA 随机序列 偏自相关 自相关 模型

直接删掉就可以么嘛？

把AR（1）项剔除即可。