求助！误差修正模型的结果怎么列式

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

结果是勉强做出来了 但不知道怎么看 高铁梅的书似乎没怎么说明白 求各位大牛指导！

Date: 06/08/13   Time: 22:01                       
Sample(adjusted): 1996 2007                       
Included observations: 12 after adjusting endpoints                       
Standard errors & t-statistics in parentheses                       
                       
Cointegrating Eq:         CointEq1               
                       
LNY(-1)         1.000000               
                       
LNX1(-1)        -0.362474               
         (0.03304)               
        (-10.9702)               
                       
LNX2(-1)        -0.462259               
         (0.03838)               
        (-12.0435)               
                       
C        -5.035996               
                       
Error Correction:        D(LNY)        D(LNX1)        D(LNX2)
                       
CointEq1        -0.781085         1.015194         0.063654
         (0.26313)         (1.13037)         (1.09462)
        (-2.96848)         (0.89811)         (0.05815)
                       
D(LNY(-1))        -0.024540         0.146379        -0.421126
         (0.18314)         (0.78677)         (0.76189)
        (-0.13399)         (0.18605)        (-0.55274)
                       
D(LNX1(-1))        -0.143059         0.684054         0.083447
         (0.11626)         (0.49944)         (0.48365)
        (-1.23051)         (1.36964)         (0.17254)
                       
D(LNX2(-1))        -0.115751         0.665356        -0.229181
         (0.11042)         (0.47434)         (0.45934)
        (-1.04831)         (1.40270)        (-0.49893)
                       
C         0.177090        -0.046037         0.225006
         (0.04957)         (0.21297)         (0.20623)
         (3.57223)        (-0.21617)         (1.09104)
                       
R-squared         0.684011         0.295590         0.117265
Adj. R-squared         0.503446        -0.106929        -0.387155
Sum sq. resids         0.004877         0.089995         0.084394
S.E. equation         0.026394         0.113386         0.109801
F-statistic         3.788166         0.734350         0.232475
Log likelihood         29.82214         12.33017         12.71576
Akaike AIC        -4.137023        -1.221696        -1.285959
Schwarz SC        -3.934979        -1.019651        -1.083915
Mean dependent         0.134354         0.177033         0.148265
S.D. dependent         0.037456         0.107771         0.093227
                       
Determinant Residual Covariance                 5.10E-09       
Log Likelihood                 63.48123       
Akaike Information Criteria                -7.580206       
Schwarz Criteria                -6.852846       
                       

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：误差修正模型 误差修正 observations Integrating determinant adjusted errors Error 模型

点击view--representations

求问楼主这个勉强的结果是怎么用eviews做出来的呢？急