probit异方差问题 SAS

向大家请教：怎样用SAS检验probit或者logit model的异方差问题呢。我知道怎样检验OLS regression的异方差性。STAT也很好检验。可是我导师要我用SAS。
一般而言是不需要检验probit model的，可是我看到好几篇A Journal的文章用了Huber-White-Sandwich robust standard errors clustered by industry. 我自己尝试的是：
proc qlim data=A;  model r8= r1 r3 r5 r7  / discrete(d=probit)；
  hetero r8 ~ r1 r3 r5 r7/ noconst;
run;  结果虽然出来了，但是我不明白结果的意思，而且我也不确定我做的是不是对的
1.原来的                                               Standard                 Approx
              Parameter    DF        Estimate           Error    t Value    Pr > |t|


              Intercept     1        0.867229        0.094443       9.18     <.0001
              r1            1       -2.030610        0.233784      -8.69     <.0001
              r3            1       -2.157681        0.213217     -10.12     <.0001
              r5            1        3.386556        0.603624       5.61     <.0001
              r7            1       -1.101744        0.178893      -6.16     <.0001
2. after Hetero


                                                     Standard                 Approx
              Parameter    DF        Estimate           Error    t Value    Pr > |t|


              Intercept     1        1.172453        0.217519       5.39     <.0001
              r1            1       -4.092669        1.082044      -3.78     0.0002
              r3            1       -2.912057        0.647849      -4.49     <.0001
              r5            1        3.738665        1.741928       2.15     0.0319
              r7            1       -1.315804        0.268232      -4.91     <.0001
              _H.r1         1        6.813502        1.867117       3.65     0.0003
              _H.r3         1        1.340958        1.031329       1.30     0.1935
              _H.r5         1       -0.365269        2.723325      -0.13     0.8933
              _H.r7         1       -1.699414        0.878800      -1.93     0.0531
是应该report 上面的数据，还是H的数据。还是我做错了。

非常感谢！

To account for Heteroscedasticity, you specify the variance as a function of variables. Since you did not specify the link function but only NOCONST, the exp was used by default. That is, the expectation of the variance in the model = c * exp(x’H ). The parameters of _H. are the elements of H vector. X is a vector you defined at HETERO statement, that is, r1 r3 r5 r7. Clearly, the variance is depending on the r1…, etc. that is why you call that hetero-.

Jingju

异方差？ Logistic模型的异方差？

zkymath 发表于 2013-6-11 17:28
异方差？ Logistic模型的异方差？

是的。一般而言是不需要检验的。但是我有看到一篇文章检验了。请问你知道吗？还是我上面做的是对的。但是我不懂结果的意思。比如说Hr1代表的意义是什么？

模型假设里有随机项？ 我不记得有啊