楼主: satangel
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[学术与投稿] 请帮忙解释此公式 [推广有奖]

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前辈留下来的公式看不懂:

DV01=yield变化一个基点的价格- 没变化的价格
DV01=EXP(-1*(YIELD/100+0.01%)*DURATION)-exP{(-1*(YIELD/100)*DURATION)

请问:为什么价格可以用 EXP…来算啊?有什么出处?
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关键词:Duration ration yield ratio ATION

沙发
maxwang1990 发表于 2013-6-13 00:12:19 |只看作者 |坛友微信交流群
就是单纯的写错了吧。
DV01=1bp*duration*price

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