股票的内在价值

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已知某种标的资产为股票的欧式看跌期权的执行价格为50美元，期权到期日为3个月，股票目前的市场价格为49美元，预计股票会在1个月后派发0.5美元的红利，连续复利的无风险年利率为10%，那么该看跌期权的内在价值为：（   ）

A．0.24美元

B．0.25美元

C．0.26美元

D．0.27美元

怎么算？恳请大神现身！

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关键词：内在价值 看跌期权 市场价格 连续复利 5美元 价值

首先根据已知计算出来隐含波动率27.23%，在计算出内在价值0.26美元