厦大经院赵西亮（应用计量经济学、金融计量经济学）6月13日在线访谈

yeting2000 发表于 2013-6-13 09:20
赵老师：
      您好！感谢您百忙之中抽出宝贵时间为我们解答问题，我的问题是：就某一具体问题来看，比如 ...

您好，我认为计量经济学就研究方法和目的而言，基本可以分成两大类：因果分析和预测。
就你提出的研究题目而言，应该属于因果分析的范畴。进行因果分析的时候，主要的关键是如何把因果效应真正的识别出来。

在自然科学中，往往通过实验的方法来获得变量间因果关系的知识。尽管经济学中往往很难做实验，但实验方法的思想却给我们识别因果关系提供的重要的参照。

比如你提出的研究题目，你想研究 城市化 对区域经济增长的影响，这是一种因果效应的分析。你可以想想，我想得到城市化这个变量对 区域经济学增长这个变量的因果影响。一种理想的实验 就是 控制住所有其他的可能影响经济增长的因果，仅改变城市化这一变量的数值，看一看经济增长如何改变。就象物理学中，我们研究自由落体规模，物体的下落速度受到很多因素的影响，但我只想看重力对速度的影响，那么我把其他因果给他控制住，就可以发现重力对速度的影响作用了。经济学中道理也是一样，如果我们能够控制住影响 区域经济增长的所有其他因素，那么城市化这一变量对经济增长的作用也就可以估计出来了。

因而，无论你是采用截面数据，还是时间序列数据，都可以，只有你控制了其他相关变量后，使你关心的变量 城市化 和其他影响经济增长的未观测因素之间不存在任何关系了，那么你就可以正确的识别出因果关系。

希望解释了你的问题。
     

老师您好，我即将开始读博，现在方向不定，可能会做计量，到现在我编程知识方面空白，想请问，学习那种软件好呢，要不要学c和c++,还是直接学matlab、R之类的，给我推荐一个学习顺序行不，最好顺便推荐本易于入门的书，谢谢

muboyuan 发表于 2013-6-13 10:18
赵教授，您好！
我马上要读博士了，我的专业是风险管理，我想从金融风险管理的角度来入手，毕业去一些大型 ...

这位同学，
     您好，我对金融方面并不是很了解，尽管也曾做一些金融计量经济学的东西。
请您向更加专业的老师请教，比如过几天由我们金融系的老师授受访谈，你不防去问一她。
不好意思，不能回答你的问题。
     如果你在应用 计量经济学方面 等经济学方面有问题，欢迎提问。

以前咱写文章总离不了计量，但为什么现在咱对计量分析失去了信赖和信心，也许是计量分析的那些假定离我们太遥远。

xixia333 发表于 2013-6-13 10:44
赵老师您好！
       今天非常荣幸能借助人大论坛这个平台有机会向您请教几个问题：
       1、在计量经 ...

您好，你提出的几个问题都是时间序列计量经济学的问题，尽管并不是我所专长的领域（我主要关注于应用计量经济学方法，主要侧重于截面数据分析和因果效应分析），但我也试着回答一下。

1、就象刚才我回答另一位同学一样。计量经济学方法就用途而言，我信为可以分成两种，一种是进行因果效应分析，它关注内部有效性（Internal validity），强调如果正确的把因果效应识别出来。另一种是进行预测，它不关注内部有效性，但更关注外部有效性(External validity)。而经济学中的很多问题是侧重于第一个方面。

因而，如果你估计的是因果效应，那么你关注的将是如何准备的把因果效应识别出来。由于我们研究中所使用的数据一般是非实验数据，往往无法很好的识别出因果效应。为了识别出因果效应，使用观测数据时，我们有很多方法，包括大家比较熟悉的工具变量法、FE、Matching、DID、准实验等等进行解决。

利用时间序列数据识别因果关系的时候，需要关注时间序列的平稳性，如果不平稳，我们无法直接建模，然而Granger给我们了一种方法，即协整。尽管数据是非平稳的，但他们如果有共同的随机趋势，那么他们的线性组合为平稳序列，从而可以进行建模。

如果两个序列均是非平稳序列，也可能相关性很高，但不代表他们之间就协整。因而两个序列之间相关性和后面的协整分析之间没有必然的联系。

2、存在序列相关，进行AR修正，实际上就是把原模型变成不存在序列相关的，我想你指的方法就是GLS方法或广义差分法。比如考虑一个非常简单的模型 y_t= b1x_t +u_t

u_t=r u_{t-1} +v_t ，u_t存在1阶序列相关，前述模型存在序列相关，直接OLS估计，通常的标准误差会有问题，一个简单的修改方法就是把存在序列相关的u_t变成不相关的，如何变呢？很简单，广义差分

y_t - ry_{t-1} = b1 (x_t - rx_{t-1}) +u_t-r u_{t-1}

上面差分后的模型误差现在实际就是v_t了，即不存在序列相关了。因而，无法是AR或MR修正，基本原理就是消除序列相关性。

3、这是随机过程的知识，我这块也不擅长。建议你去查一些相关书籍。关于布朗运动波动率越来越大，这个很容易给你解释。随机游走是布朗运动的最简单形式，A random walk without drift 如下

Yt=Yt-1 +u_t, u_t ~ i.i.d (0, s2)

令Y0=0,利用上述递推关系，很容易得到

Yt= Y0 + u1+u2+...+ut,

则var(Yt) = t var(ut) =t s2,

所以你看到随机游序列的方差会随时间不断变大的。这个很容易在计算机上模拟出来。

希望回答了你的问题。

叶子灵 发表于 2013-6-13 11:00
老师您好：
我是研一生，计量经济学软件学过了EVIEWS和SPSS，老师说还要学SAS，STATA，我想请教一下老师， ...

您好，
     就计量经济学应用而言，学会一种软件并用熟就可以了。
当然不同的软件并有自己的特点，Eviews比较容易上手，当然她现在也可以编程（参见陈灯塔老师的教材）。
如果你主要进行应用计量经济学研究，即运用计量经济学方法进行实证研究，我认会学会Stata就可以，Stata即有数据处理功能，又能进行各种计量经济学分析，编程语言也比较简单。容易上手。 Eviews也可以用，但本人不熟，无发言权。

如果你处理的数据特别大，尤其是做金融数据，特别是高频的，或管理方面的，那可能用SAS更方面，SAS数据处理的能够非常强大。

当然如果做理论计量，经常需要做simulation，那么Mathlab， Gauss可能需要。

当然，随着我国知识产权保护越来越好。我想一些免费的软件可能会越来越流行，比如R语言也很受推宠。

当然，最终还是根据自己的需要，软件不在会多少，而在于精。把一个软件用好就可以了。

林海忠 发表于 2013-6-13 12:13
赵教授您好，我是一名大四金融学生，深知统计学与计量经济对金融研究的重要性，准备明年考统计学的研究生， ...

您好，我刚刚回答了一个同学关于软件的提问，你可以看一下。

如果你读统计学研究生的话，我想你肯定要用R语言了，搞统计的都推宠R的。

做金融计量经济学，R也是非常好的，我想就推荐你用R语言，应该没错。你可以多咨询一下统计学方面的老师，

我的建议仅供参考了，:)

莋奷氾萪、 发表于 2013-6-13 14:13
老师好，我现在在学时间序列的金融计量学，对于大二没学过计量经济学的我们感觉确实很困难。请老师推荐一下 ...

呵呵，不用急，知识的积累也是需要慢慢来的！

现把基础课程学好，比如大一阶段的 一元、多元微积分， 线性代数，等等这些知识先掌握好，到时学习计量就轻松多了，现在你刚刚学会走路，就想到大海里游泳，会淹到的。

不过，你如果想学习金融计量经济学的话， Tsay, Analysis of Financial time series是不错的选择，不过我还是建议你上到研究生或本科高年级再去学，

现在还是把基础打好。

longtom 发表于 2013-6-13 14:34
赵老师，您好，我一直有个问题很困惑，我不知道计量经济学怎么学。我经常是学完了理论但是到具体的问题上还 ...

您好，你的问题可能还是没有把计量经济学理论学好。

教材的话，我前面推荐了，比较好的入门教材，可以看Wooldridge的introductory Econometrics: A modern approach，有中文版。

把这本书看完，我想你的问题就解决了。

软件可以在网上找些资料，或从人大经济论坛相应软件板去学习。

dancemoment 发表于 2013-6-13 15:02
赵西亮教授您好
本人略微擅长计量经济学，对量化投资非常感兴趣，我在想如何将个人的计量应用到量化投资（ ...

您好，不好意思，我对量化投资 没有研究，不能回答你的问题。