GB检验法

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这个上面的两行能看出什么呀？求高手不吝惜啊！！！从P值能知道什么？ obs 人squared 是拟合优度吗？第一行的F统计有什么用啊？

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关键词：检验法 Squared Square 拟合优度 red 统计

这里的BG统计量给出了两个检验方法，一个是F检验；另一个是chi^2检验。两种方法都是检验回归方程当中是否所有的系数均不显著。从P值可知，我们应当拒绝原假设（所有系数均不显著），接受备择假设（系数不全显著）。因此存在序列相关。
obs*R-squared 就是观测值数量乘以拟合优度，服从chi^2分布，具体的细节参考wooldridge的教材。

james-fang 发表于 2013-6-12 23:28
这里的BG统计量给出了两个检验方法，一个是F检验；另一个是chi^2检验。两种方法都是检验回归方程当中是否所 ...

谢谢你的回答  但是从P值怎么知道存在序列相关呀？还有chi^2检验是什么呢？

aytilla 发表于 2013-6-13 00:15
谢谢你的回答  但是从P值怎么知道存在序列相关呀？还有chi^2检验是什么呢？

p值与BG检验对应的回归方程有关，检验的是系数是否同时不显著。如果系数同时不显著，说明序列不存在自相关，此时我们无法拒绝原假设。至于p值在假设检验中的使用，请参照概率统计的基础知识。chi^2检验就是常说的“卡方检验”。相关的内容请参见wooldridge的教材。

james-fang 发表于 2013-6-14 19:31
p值与BG检验对应的回归方程有关，检验的是系数是否同时不显著。如果系数同时不显著，说明序列不存在自相关 ...

请问stata里bg检验里的f检验怎么显示出来啊。。。