GB检验
楼主: aytilla
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[问答] GB检验法 |
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回帖推荐james-fang 发表于4楼 查看完整内容 p值与BG检验对应的回归方程有关,检验的是系数是否同时不显著。如果系数同时不显著,说明序列不存在自相关,此时我们无法拒绝原假设。至于p值在假设检验中的使用,请参照概率统计的基础知识。chi^2检验就是常说的“卡方检验”。相关的内容请参见wooldridge的教材。
james-fang 发表于2楼 查看完整内容 这里的BG统计量给出了两个检验方法,一个是F检验;另一个是chi^2检验。两种方法都是检验回归方程当中是否所有的系数均不显著。从P值可知,我们应当拒绝原假设(所有系数均不显著),接受备择假设(系数不全显著)。因此存在序列相关。
obs*R-squared 就是观测值数量乘以拟合优度,服从chi^2分布,具体的细节参考wooldridge的教材。
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