联立方程组模型中的迭代似不相关回归ISUR如何在STATA中实现？

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  如题，还有迭代似不相关回归比似不相关回归多了什么？

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关键词：Stata 联立方程组 联立方程 tata 方程组 方程组 模型 如何

h sureg
帮助文件里都很清楚


Options

        +-------+
    ----+ Model +---------------------------------------------------------------------------------------------

    isure specifies that sureg iterate over the estimated disturbance covariance matrix and parameter
        estimates until the parameter estimates converge.  Under seemingly unrelated regression, this
        iteration converges to the maximum likelihood results.  If this option is not specified, sureg
        produces two-step estimates.


*自己演练，比较一下，就能更清楚
sysuse auto
sureg (price foreign weight length) (mpg displ = foreign weight)
sureg (price foreign weight length) (mpg displ = foreign weight),isure

h3327156 发表于 2013-6-13 21:54
h sureg
帮助文件里都很清楚

多谢，请问SUR模型可以用时间序列数据吗？但是SUR不是说不同个体的方程误差项存在同相关性吗？时间序列只有一个个体何谈误差相关？

skydeeye 发表于 2013-6-25 21:12
多谢，请问SUR模型可以用时间序列数据吗？但是SUR不是说不同个体的方程误差项存在同相关性吗？时间序列只 ...

可以吧！ 您再想想您自己的话语， 请问什么叫"时间序列只有一个个体"???
您自己不也说 "SUR不是说~不同个体的方程~误差项存在同相关性吗？"

也许您也可以举些变量和例子想想看…

h3327156 发表于 2013-6-25 23:01
可以吧！ 您再想想您自己的话语， 请问什么叫"时间序列只有一个个体"???
您自己不也说 "SUR不是说~不同 ...

非常感谢您的帮助，还有个问题，比较复杂的非线性方程是如何输入到系统中？比如 log（ca）=gamma(1)+gamma(coy)*log(y)+0.5*gamma(coyy)*(log(y))^2+gamma(coky)*log(y)*log(kk*pk)，只截取了其中一部分，其中ca是被解释变量，y、pk是解释变量，gamma（1）、gamma（coy）、gamma(coky)、gamma(coyy)、kk 是参数，比较棘手的问题就是解释变量pk乘以参数kk后又取了自然对数，之前用eviews也没找到用system对象做ISUR估计的方法。实在麻烦您了！

skydeeye 发表于 2013-6-26 20:14
非常感谢您的帮助，还有个问题，比较复杂的非线性方程是如何输入到系统中？比如 log（ca）=gamma(1)+gamm ...

哇！ 太高深了！ 我不会。
通常我遇到 gamma 都是跳过去的。