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ARMA(p,q)模型中的p,q如何确定？ [推广有奖]

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yushawkenn 发表于 2005-5-31 12:00:00 |AI写论文

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如何确定p,q以及确定p,q后如何选择滞后变量和白噪声项？

谢谢，bow

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关键词：ARMA ARM RMA 滞后变量 白噪声 模型 ARMA

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tonyloo 发表于14楼  查看完整内容

ACF和PACF用于初步定阶然后用AIC来确定最优

本帖被以下文库推荐

blog.sina.com/ryegirl

沙发
yangming 发表于 2005-5-31 16:07:00
用AIC或SBC标准来衡量！
藤椅
kellyhxy 发表于 2005-5-31 16:46:00

AIC最小
板凳
arlionn 在职认证  发表于 2005-6-1 16:00:00

参考一下该贴，然后作进一步商讨，里面包好了时间序列的分析

http://jinhe.xjtu.edu.cn/bbs/dispbbs.asp?boardID=13&ID=217
报纸
zxggh123 发表于 2005-6-1 21:10:00
比较传统的方法是使用自相关和偏相关图来判断，具体见金融市场计量经济学第2章
地板
xcqhlwl 发表于 2005-6-2 00:43:00
F定阶法是不是也可以啊
7楼
judytan 发表于 2005-6-11 18:17:00

好像有一个叫做Box Jenkins Methodology的方法是专门来确定p&q的。

不过他的原理也是差不多以上帖子说得的那些方法。
8楼
joyejuan 发表于 2005-6-11 20:30:00

可以用ACF和PACF来确定吧
9楼
micky 发表于 2005-6-14 21:46:00
对于大样本数据采用SBC标准比较好！
10楼
ryu 发表于 2005-6-15 13:38:00
不是看ACF和PACF嘛
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