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用garch（1,1）来算股票波动率时，大家的均值方程是怎样设定的？假设pt为股票价格，我先算出其收益率rt=ln（pt）-ln(pt-1）收益率是平稳的，然后再设均值方程和方差方程，方差方程是σ2=c+σ2t-1+μ2t-1 ，均值方程该采用什么形式啊，我看到有的论文时用r=c+μ的形式，有的是用AR，有的是用ARMA，但是回归的时候系数并不显著，那些写论文的人还继续写下去，难道不显著不应该换个模型吗，还有就是做garch的时候，好像样本可决系数都非常非常低，这个也行吗？

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