stata里IPS检验里报告的两个统计量的显著性有矛盾是为什么？

我在STATA里做IPS面板单位根检验，结果如下：
Im-Pesaran-Shin unit-root test for sy
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Ho: All panels contain unit roots           Number of panels  =      5
Ha: Some panels are stationary              Number of periods =     42

AR parameter: Panel-specific                Asymptotics: T,N -> Infinity
Panel means:  Included                                        sequentially
Time trend:   Included

ADF regressions: No lags included
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                                                       Fixed-N exact critical values
                    Statistic      p-value         1%      5%      10%
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t-bar               -2.5657                     -3.020  -2.760  -2.620
t-tilde-bar         -2.3405
Z-t-tilde-bar       -2.4404      0.0073
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这里按照t-bar的critical value，结果是不显著的，但是Z-t-tilde-bar的p-value为什么会是0.0073？


实在不理解，求指教！

hubifeng？ 发表于 2013-6-23 16:47
建议先运行tsset id year再做单位根检验

跟这没关系……
楼主能执行，已经是设定好的了！

我个人认为 主要是横截面太少，个体只有5个，虽然期间够长，
t-bar 是最基础的，它有一点那样的概念，譬如每一个个体都做单根检定，得到一个值，然后加总平均。
其馀两个统计量是修正，【至于根据什么修了哪些，查一查手册吧！ 我看过但忘了】
我个人的推测是，您这五个个体，应当有一两个个体跟其它个体很很很很不一样，
【应该有一两个是看起来是没有单根，且很平稳的样子】

总之，这只是推测啦，按经验，时间期不必那么长，个体越多越好，这个IPS单根检定会很容易reject的

建议先运行tsset id year再做单位根检验

h3327156 发表于 2013-6-23 23:46
跟这没关系……
楼主能执行，已经是设定好的了！

那么请问在做单位根检验时，是否需要加趋势或截距项呢？一般根据时序图可以判断加还是不加，但一般序列加了时间趋势后平稳了，那到底什么是非平稳？非平稳难道不是含有趋势吗？

hubifeng？ 发表于 2013-6-24 00:02
那么请问在做单位根检验时，是否需要加趋势或截距项呢？一般根据时序图可以判断加还是不加，但一般序列加 ...

1. 加不加，有时候要看具体模型中检定的设定，也不是您想加就能加的。一般准则是，请用图形画出原始序列图看看，简单判定一下，当然，如果遇到那种鸡蛋里喜欢挑骨头的学者，没办法，您只好能设定的都设定，通通检定，挑个大概做结论吧！

2. 趋势有两种。您指的那种加了时间趋势，这种叫固定趋势，而非平稳中所指的含有趋势指的是随机趋势。

懵懂的明白，不过还是非常感谢！ 我也是实证中遇到了，比如看到有些文献中做面板数据模型会做个单位根检验和协整检验，而另外一些文献又没有，请问难道一定要做吗？有时候协整检验如果没有拒绝原假设是否说明变量间没有长期均衡关系？另，希望论坛能够有这么一个功能啊，自己发的帖子有新提醒该震动下...

hubifeng？ 发表于 2013-6-24 00:54
懵懂的明白，不过还是非常感谢！ 我也是实证中遇到了，比如看到有些文献中做面板数据模型会做个单位根检验和 ...

1. 做不做见人见智，不过我建议，不做要想好理由就是了！

2. 不一定，协整检验有多种，我不知道您是在问哪一种，我指的不是传统时间序列，
    面板协整，有cointegration test与 no cointegration test，原假设是不一样的，
    就保守观点来说，协整检验如果没有拒绝原假设，似乎告诉我们根据"现有的样本证据"，无法拒绝原假  设，有时候人家会质疑我们，那是我们还没找到证据去拒绝原假设。
    听起来，您理解的原假设是"没有协整"，是的，如果没有拒绝原假设，就可以说明变量间没有长期均衡关系。

3. 这个提醒功能，您自己去建议吧！ 我只是论坛中一个小人物，人言微轻。

h3327156 发表于 2013-6-24 01:27
1. 做不做见人见智，不过我建议，不做要想好理由就是了！

2. 不一定，协整检验有多种，我不知道您是在 ...

我用的是xtwest 协整检验 请问：如果变量之间没有长期均衡关系，固定效应回归模型还能说明什么呢？

hubifeng？ 发表于 2013-6-24 13:42
我用的是xtwest 协整检验 请问：如果变量之间没有长期均衡关系，固定效应回归模型还能说明什么呢？

您的问题我不是很清楚。或者乾脆说我不会，所以我不知道该怎么答。