求解释贝叶斯

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问题：
t+1时刻资产收益率Rt+1的预测分布：p（Rt+1|R）=∫p（Rt+1|u,∑）p(u,∑|R)dud∑.这个式子是怎么得来的！！！！！！！！！！！！！！！

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关键词：贝叶斯 收益率 收益率

全概率公式的推广：P(A/B)=SUM(P(A/B,C)*P(C/B)),把P(./B)看成一个整体。