楼主: 广安慧
5671 3

[时间序列问题] 求问stata中如何做回归与arma组合模型?即在正常回归的残差中加入ar ma? [推广有奖]

  • 0关注
  • 1粉丝

硕士生

6%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
811 个
通用积分
0.2400
学术水平
0 点
热心指数
0 点
信用等级
0 点
经验
1034 点
帖子
69
精华
0
在线时间
119 小时
注册时间
2010-11-13
最后登录
2017-1-17

楼主
广安慧 发表于 2013-6-15 22:57:26 来自手机 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文
1论坛币
回归与arma的组合模型,即在正常回归的残差中加入Ar或ma。这种模型在eviews中是Y x ar(1) ma(2),其中Y x是两个时间序列。请问这种回归在stata中怎么做?
另外,如果是面板数据,是否只能用corr在残差中加ar(1)?能加ar(2)或者ma吗?

关键词:Stata 组合模型 tata ARMA ARM 模型 如何
沙发
广安慧 发表于 2013-6-16 13:42:11 来自手机 |只看作者 |坛友微信交流群
没人回吗………自己顶一下。

使用道具

藤椅
pingguzh 发表于 2016-1-12 14:18:11 |只看作者 |坛友微信交流群
同求,有人知道吗,好像是在arima模型做
已有 1 人评分论坛币 收起 理由
admin_kefu + 10 热心帮助其他会员

总评分: 论坛币 + 10   查看全部评分

使用道具

板凳
cupl_charles 学生认证  发表于 2016-5-18 11:13:56 |只看作者 |坛友微信交流群
生成AR(1)序列:
gen e_1=e[_n-1]
已有 1 人评分论坛币 收起 理由
admin_kefu + 10 热心帮助其他会员

总评分: 论坛币 + 10   查看全部评分

使用道具

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注jltj
拉您入交流群

京ICP备16021002-2号 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问:王进律师 知识产权保护声明   免责及隐私声明

GMT+8, 2024-5-22 06:40