楼主: 广安慧

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[时间序列问题] 求问stata中如何做回归与arma组合模型？即在正常回归的残差中加入ar ma？ [推广有奖]

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硕士生

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楼主

广安慧 发表于 2013-6-15 22:57:26 来自手机 |AI写论文

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回归与arma的组合模型，即在正常回归的残差中加入Ar或ma。这种模型在eviews中是Y x ar（1） ma（2），其中Y x是两个时间序列。请问这种回归在stata中怎么做？
另外，如果是面板数据，是否只能用corr在残差中加ar（1）？能加ar（2）或者ma吗？

沙发

广安慧 发表于 2013-6-16 13:42:11 来自手机

没人回吗………自己顶一下。

藤椅

pingguzh 发表于 2016-1-12 14:18:11

同求，有人知道吗，好像是在arima模型做

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板凳

发表于 2016-5-18 11:13:56

生成AR(1)序列：
gen e_1=e[_n-1]

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