Eviews 能否 用高频数据建模 ？

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之前请教过大家，很多人说Eviews 不适用与高频数据。


但是我现在的问题是，如果我的数据是60天的1分钟的bid-ask spread（数据无断点，已经用vba 处理）的话是否可以用Eviews建里一个 Generalized Method of Moments （GMM）模型？


谢谢大家的指点！

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关键词：EVIEWS Views Eview 高频数据 view 高频

总共多少个记录？

yuanxinqiang 发表于 2013-6-16 19:36
总共多少个记录？

一只股票的 60天的一分钟数据为 5000多个observation，有20多只股票。

但是我要转化为10分钟来做GMM，看一下平均ask-bid spread 的影响。

FlyUFalcon 发表于 2013-6-16 19:41
一只股票的 60天的一分钟数据为 5000多个observation，有20多只股票。

但是我要转化为10分钟来做GMM， ...

如果10分钟采集一次，我估计EVIEWS差不多可以满足要求。数据量台大，EVIEWS是吃不消的

yuanxinqiang 发表于 2013-6-16 19:46
如果10分钟采集一次，我估计EVIEWS差不多可以满足要求。数据量台大，EVIEWS是吃不消的

谢谢！ 您是从电脑软件硬件方面分析的。

我想知道从原理上来讲，Eviews 能否分析 1分钟数据。我之前听说eviews 只能分析每天或者每月的数据。

FlyUFalcon 发表于 2013-6-16 19:49
谢谢！ 您是从电脑软件硬件方面分析的。

我想知道从原理上来讲，Eviews 能否分析 1分钟数据。我之前听 ...

可以

yuanxinqiang 发表于 2013-6-16 19:51
可以

谢谢！

FlyUFalcon 发表于 2013-6-16 19:51
谢谢！

你是MIT的？

FlyUFalcon 发表于 2013-6-16 19:51
谢谢！

你是MIT的？

别的软件咯，STATA什么的很简单的。处理个200万行都不再话下